Se $\mathbf{X}$ é um vetor p-dimensional com distribuição normal multivariada com vetor de médias $\boldsymbol{\mu}$ e matriz de covariâncias $\boldsymbol{\Sigma}$ e se A é uma matriz qxp constante, então $\mathbf{A X}$ tem distribuição normal multivariada com vetor de médias e matriz de covariâncias dados respectivamente por
$\mathbf{A} \boldsymbol{\mu}$ e $\mathbf{A} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{A}^{1}$
$\mathbf{A} \boldsymbol{\mu}$ e $\mathbf{A}^{2} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{A}$
$\boldsymbol{\mu}$ e $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$
$\boldsymbol{\mu}$ e $\mathbf{A}^{2} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{A}$
$\mathbf{A} \boldsymbol{\mu}$ e $\mathbf{A}^{2} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{A}$
$\mathbf{A} \boldsymbol{\mu}$ e $\mathbf{A} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{A}^{1}$
$\mathbf{A} \boldsymbol{\mu}$ e $\mathbf{A}^{2} \boldsymbol{\Sigma}^{-1} \mathbf{A}$
$\boldsymbol{\mu}$ e $\boldsymbol{\Sigma}^{-1}$
$\boldsymbol{\mu}$ e $\mathbf{A}^{2} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{A}$
$\mathbf{A} \boldsymbol{\mu}$ e $\mathbf{A}^{2} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{A}$
Respostas
Ed Inteligência Artificial do Passei Direto 
ontem
Se \(\mathbf{X}\) é um vetor p-dimensional com distribuição normal multivariada com vetor de médias \(\boldsymbol{\mu}\) e matriz de covariâncias \(\boldsymbol{\Sigma}\), e se \(\mathbf{A}\) é uma matriz \(q \times p\) constante, então \(\mathbf{A X}\) tem distribuição normal multivariada com vetor de médias e matriz de covariâncias dados respectivamente por: \(\mathbf{A} \boldsymbol{\mu}\) e \(\mathbf{A} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{A}^T\). Portanto, a resposta correta é: \(\mathbf{A} \boldsymbol{\mu}\) e \(\mathbf{A} \boldsymbol{\Sigma} \mathbf{A}^T\).
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